Informacion sobre el curso de Matematicas Aplicadas a Teoria de Finanzas I

  • TEMARIO del Curso 2001-2002

  • CALIFICACIONES FINALES

  • CLASE1: Introducción al APT
  • CLASE2: Valuación de no Arbitraje. Precio del Forward. Paridad Put-Call.
  • CLASE3: Introducción a calibración de modelos. El modelo Binomial
  • CLASE4: Modelo Binomial (cont).
  • CLASE5: El Modelo Trinomial. Replicacion y Mercados Incompletos
  • CLASE6: El Teorema de Arrow-Debrew. (Copias en el Folder 164)
  • CLASE7: Arboles Binomiales.
  • CLASE8: Valuacion en Arboles Binomiales. Estrategia de Cobertura Dinamica.
  • CLASE9: Calibracion a la volatilidad.
  • Tarea #1: Valuacion de no arbitraje. Mercados Incompletos y Arboles Binomiales
  • Solucion Tarea #1: Solucion a las preguntas I,II
  • CLASE10: Opciones Americanas.
  • CLASE11: Formula de Black y Scholes como corolario del Teorema de Arrow-Debrew
  • Examen #1
  • Solucion Examen #1
  • CLASE12: Tasas de interés: Introducción a Productos de Renta Fija
  • Tarea-Guia Examen #2
  • CLASE13: Bonos con Cupones
  • CLASE14: Rendimiento y Duracion de un Bono
  • CLASE15: Portafolios de Bonos y Cobertura de Riesgo
  • CLASE16: Bonos con Tasas Flotantes y SWAPS
  • CLASE17: Repaso de Probabilidad. Esperanza Varianza y Covarianza
  • CLASE18: Varianza de un Portafolio. Diagrama de Media Varianza
  • CLASE19: Multiplicadores de Lagrange. Problema de Markovitz
  • CLASE20: Teoremas de los Fondos de Inversion. Inclusion de un activo "libre de riesgo"
  • Tarea #2: Curvas Implicitas de Descuento
  • CLASE21: CAPM. Beta de un Portafolio
  • CLASE15: Frontera Eficiente. Riesgo Sistematico y Riesgo Especifico
  • CLASE22: CAPM y APT. Modelos de Factores
  • Tarea #3: Sonrisas de Volatilidad y la Formula de Black y Scholes
  • CLASE23: La ecuacion Diferencial Parcial de Black y Scholes

  • CLASECC: Aplicaciones en EXCEL
  • CLASECC: Entropia